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如果你做个调查,问问大家对于高薪行业的认知,相信有很多人会回答“金融”或“计算机”。而社会上有不少人才是同时掌握了金融与计算机以及数学的核心知识,他们很可能就是金融工程专业出身。近年来,赴美读金融工程成为中国学生的大热选择。你是否也想做IT时代的“金融新人才”?   谈到IT行业,也许大家首先会想到敲代码、写程序、开发app,其实IT如果和金融以及数学结合起来的话威力会更大。金融工程专业就是将金融和计算机及数学结合的一个代表性专业。学生学习这一专业后,将有极大机会进入外资投行(如Citibank、JPMorgan、Morgan Stanley、Goldman Sachs、UBS、Deutsche Bank等),从事Sales and Trading、Desk Quant、Quant Trading 、Proprietary Trading、Risk Management等;或者进入四大会计师事务所、著名咨询公司(McKinse、Accenture、Bain、波士顿BCG等)来获得高年薪,实现自己的价值。   掌握金融工程专业知识的这批人才也被称为金融工程师。目前国际上还设有国际金融工程师协会(IAFE),每年也都会评选出年度金融工程师。那么怎样成为金融工程人才甚至进入IAFE年度榜单呢?我们从金融工程专业本身说起。   金融工程(Financial Engineering)是一个交叉学科,主要运用金融理论、工程和数学模型及计算机编程等手段优化解决金融问题。它涉及的领域金融产品设计、衍生品的定价、金融监管、投资组合管理、风险管理、投行、基金和自营交易执行策略和执行频度。概括来讲,金融工程主要运用于金融产品的交易、交易执行、交易策略的设计和定价等。   有的同学可能会混淆金融学专业和金融工程专业。事实上,金融学更偏向于公司金融,与金融工程相比就业更“微观”,它更注重运用金融模型衡量一个企业的内在价值,也就是未来能创造营收的能力;金融工程则是侧重工程相关的数理技术而不是金融的理论知识, 对数学和计算机要求高,偏实际应用层面。所以金融学主要是金融、会计和微观的概念。而金融工程更注重宏观上二级市场交易的主要概念。   了解了金融工程的基本概念后,大家其实最需要做的下一步就是考量自己与美国金融工程专业是否匹配。另外,考虑到目前各名企对应聘者的学历和实践经历有一定要求,东方国际留学专家建议学生赴美读金融工程硕士而非本科。   美国金融工程硕士专业对学生有较高要求,学生最好有很强的quant背景。而在各方面知识的要求上,重要性排序为数学≥计算机≥金融和经济学的相关知识。   1 学习背景   美国金融工程研究生院录取时要求申请者本科最好是数学、计算机,金融类或工科类专业。另外,在修课背景上也有所要求,比如数学最好学过随机过程、概率论、实变函数、常微分方程、偏微分课程、统计学等;计算机类至少学过一门OOP课程,最好是C++、Java和Python等;金融类最好学过宏观经济学、计量经济学、固定收益、证劵分析和国际金融学等。   2 计算机软件技能   建议学生掌握MATLAB、R、STATA、VBA、SPSS、SQL至少一项技能。   3 实习经历   1-2段投行、证券、基金等实习经历。   4 推荐信   1封实习,1封数学,1封其他,科研经历蛮重要,尤其是针对量化的研究。   5 硬指标(成绩)   例如,如果想申请顶尖的金融工程学院,托福110+、GRE325+、GPA3.7+才比较有机会。此外金融工程一般在工程或数学学院下开设,所以建议申请者考GRE而非GMAT。   如果你确定你适合赴美读金融工程硕士,那你可能还将面临选校问题。不少专家给出的意见是可以适当参考专业排名。而根据美国金融工程专业论坛QuantNet Community 的最新排名(该论坛每两年都会给出最权威的金融工程硕士Master of Financial Engineering排名,评出北美地区最顶尖的30所金工项目),概括来讲,美国金融工程硕士(MFE)项目按专业实力分为三个梯队:   第一梯队:普林斯顿大学、卡内基梅隆大学、加州大学伯克利分校、纽约大学和哥伦比亚大学(金工)   第二梯队:巴鲁克学院、康奈尔大学、麻省理工学院、哥伦比亚大学(金数)   第三梯队:芝加哥大学、罗格斯大学、约翰霍普金斯大学、波士顿大学、南加州大学   以上这三个梯队都极为优秀,大家可以再结合自身的条件(排名是其次),课程设置、就业规划等因素综合确定自己的目标院校。   金融工程对数学要求很高,需要学生熟悉数学模型、统计软件及编程方法。在研究生学习和日后工作阶段,同学们必须充分结合数学、金融、计算机相关知识,才能既好又快地完成任务。此外,拥有一定的速算能力、市场敏感度和人际交流能力都是日后工作的基础。大家如果向往高薪职业,并对投行、会计师事务所相关工作也不反感的话,赴美读金融工程将帮助你一步步成长为金融新人才。   Tips:   普林斯顿大学,Master in Finance   金融硕士项目开设在全美综排第1 的常春藤普林斯顿大学的金融中心(Bendheim Center for Finance),为期2年,课程设置很全面。除了金融工程和计算方法,还比较注重金融经济学。每年在大陆地区招生很有限,人数控制在30人以内,录取率5%以下,很难申请,必须是各方面都极为优秀的人才有机会,大部分有工作经历。   卡内基梅隆大学,Masters of Computational Finance (MSCF)   卡内基梅隆大学的计算金融硕士自1994年开创以来,一直独占美国金融工程硕士项目的榜首。作为全美最早开设MFE项目的学校,CMU也是申请难度最大的项目之一。MSCF项目时长1年半,3个学期并涵盖一个暑期实习。学费虽高达8万美金,但课程设置、师资力量、学术声誉和就业实力堪称完美。

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